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《浙江工业大学》 2019年
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基于温州指数的中国民间融资利率指数应用价值研究

史浩然  
【摘要】:本文以温州指数作为中国民间融资利率指数的代表,基于温州民间借贷利率的期限结构,研究其对宏观经济冲击的响应,深入分析它蕴含的信息价值。并利用民间融资利率指数,构建一个金融风险监测模型。通过区制转换模型,文章发现民间借贷对宏观经济冲击的响应存在显著的非对称性。在民间借贷利率较高时,通货膨胀对利率的推动作用较大;在民间借贷利率较低时,货币政策对民间借贷利率具有更强的调控效果。分析“温州指数”的利率期限结构,本文发现不同期限的利率之间存在一定的正相关性,通过提取温州民间借贷利率的三因子,构建其与宏观经济变量的Bayesian VAR模型,发现宏观经济对“温州指数”的三个因子均存在显著影响,并且调控效果有一定差别。最后,本文分别从温州民间金融活动中的利率风险、规模风险和信用风险三个方面建立风险指数监测模型,并利用不同借贷期限、不同借贷主体和不同融资产品的借贷利率、交易量等数据,对风险指数进行实例分析,明确指标在不同数值下所对应的监测状态区域,并借此分析影响市场风险的本质原因,为政府制定关于民间融资活动的,有效的、具有针对性的宏观经济政策提供了理论参考依据。
【学位授予单位】:浙江工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:F832.4

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【相似文献】
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